PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^GDAXI с EURUSD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GDAXI с EURUSD=X

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DAX Performance Index (^GDAXI) и EUR/USD (EURUSD=X).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GDAXI или EURUSD=X.

Корреляция

Корреляция между ^GDAXI и EURUSD=X составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^GDAXI и EURUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DAX Performance Index (^GDAXI) и EUR/USD (EURUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^GDAXI:

1.45

EURUSD=X:

0.66

Коэф-т Сортино

^GDAXI:

1.96

EURUSD=X:

1.08

Коэф-т Омега

^GDAXI:

1.27

EURUSD=X:

1.10

Коэф-т Кальмара

^GDAXI:

1.57

EURUSD=X:

0.03

Коэф-т Мартина

^GDAXI:

7.19

EURUSD=X:

1.41

Индекс Язвы

^GDAXI:

3.50%

EURUSD=X:

4.22%

Дневная вол-ть

^GDAXI:

17.71%

EURUSD=X:

7.41%

Макс. просадка

^GDAXI:

-72.68%

EURUSD=X:

-39.99%

Текущая просадка

^GDAXI:

0.00%

EURUSD=X:

-29.65%

Доходность по периодам

С начала года, ^GDAXI показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у EURUSD=X с доходностью 8.63%. За последние 10 лет акции ^GDAXI превзошли акции EURUSD=X по среднегодовой доходности: 7.50% против -0.14% соответственно.

^GDAXI

С начала года

18.03%

1 месяц

14.28%

6 месяцев

22.29%

1 год

25.18%

5 лет

16.57%

10 лет

7.50%

EURUSD=X

С начала года

8.63%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

4.94%

1 год

4.43%

5 лет

1.11%

10 лет

-0.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^GDAXI и EURUSD=X

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^GDAXI
Ранг риск-скорректированной доходности ^GDAXI, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GDAXI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GDAXI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GDAXI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GDAXI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GDAXI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
EURUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности EURUSD=X, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^GDAXI c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DAX Performance Index (^GDAXI) и EUR/USD (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^GDAXI на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа EURUSD=X равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GDAXI и EURUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^GDAXI и EURUSD=X

Максимальная просадка ^GDAXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -39.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GDAXI и EURUSD=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^GDAXI и EURUSD=X

DAX Performance Index (^GDAXI) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с EUR/USD (EURUSD=X) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что ^GDAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...